Abstract

La stima trimestrale dei conti economici nazionali consente di fornire un quadro coerente dell’evoluzione dell’economia. In molti Paesi europei l’elaborazione di queste stime si fonda su metodologie indirette che fanno uso di indicatori di riferimento per la valutazione della dinamica infrannuale dei fenomeni in esame. In questo lavoro si offre una nuova chiave di lettura di alcuni metodi di stima e si esaminano i criteri di scelta tra indicatori alternativi, il corretto utilizzo degli indicatori stessi e il livello di aggregazione contemporanea al quale effettuare le stime. Si propone utilizzo più esteso di test di specificazione econometrica nell’ambito delle procedure di disaggregazione temporale. I risultati che emergono dall’analisi empirica condotta sui costumi di alimentari e bevande a prezzi costanti per il periodo 1994’1994 mostrano che le proprietà dinamiche delle serie trimestrali finali dipendono in modo significativo dall’insieme delle scelte operate nell’ambito delle scelte operate nell’ambito della procedura di disaggregazione temprale.