Analysis of european stock returns: evidence of a new risk factor

Cesari, Riccardo ; Freo, Marzia (2003) Analysis of european stock returns: evidence of a new risk factor. Bologna, IT: Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati", Alma Mater Studiorum Università di Bologna, p. 16. DOI 10.6092/unibo/amsacta/2284. In: Quaderni di Dipartimento. Serie Ricerche ISSN 1973-9346.
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Abstract

Due to increasing importance of industry diversification we analyse the sector risk structure of European stock markets. The presence of a new factor correlated to the new economy statistically explains returns variability in recent years

Abstract
Tipologia del documento
Monografia (Working paper)
Autori
AutoreAffiliazioneORCID
Cesari, Riccardo
Freo, Marzia
Settori scientifico-disciplinari
Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-S/03 Statistica economica
ISSN
1973-9346
DOI
10.6092/unibo/amsacta/2284
Data di deposito
08 Gen 2007
Ultima modifica
16 Mag 2011 12:04
URI
https://amsacta.unibo.it/id/eprint/2284

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