Costa, Michele ;
De Angelis, Luca
(2010)
Model selection in hidden Markov models : a simulation study.
Bologna, IT:
Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati", Alma Mater Studiorum Università di Bologna,
p. 15.
DOI
10.6092/unibo/amsacta/2909.
In: Quaderni di Dipartimento. Serie Ricerche
ISSN 1973-9346.
Full text disponibile come:
Abstract
A review of model selection procedures in hidden Markov models reveals contrasting evidence about the reliability and the precision of the most commonly used methods. In order to evaluate and compare existing proposals, we develop a Monte Carlo experiment which allows a powerful insight on the behaviour of the most widespread model selection methods. We find that the number of observations, the conditional state-dependent probabilities, and the latent transition matrix are the main factors influencing information criteria and likelihood ratio test results. We also find evidence that, for shorter univariate time series, AIC strongly outperforms BIC.
Abstract
A review of model selection procedures in hidden Markov models reveals contrasting evidence about the reliability and the precision of the most commonly used methods. In order to evaluate and compare existing proposals, we develop a Monte Carlo experiment which allows a powerful insight on the behaviour of the most widespread model selection methods. We find that the number of observations, the conditional state-dependent probabilities, and the latent transition matrix are the main factors influencing information criteria and likelihood ratio test results. We also find evidence that, for shorter univariate time series, AIC strongly outperforms BIC.
Tipologia del documento
Monografia
(Working paper)
Autori
Parole chiave
Model selection procedure, Hidden Markov model, Monte Carlo experiment, information criteria, likelihood ratio test.
Selezione del modello, Modello markoviano latente, Esperimento Monte Carlo, Criterio di informazione, Test del rapporto di verosimiglianza.
Settori scientifico-disciplinari
ISSN
1973-9346
DOI
Data di deposito
15 Dic 2010 13:15
Ultima modifica
16 Mag 2011 12:15
URI
Altri metadati
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(Working paper)
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Model selection procedure, Hidden Markov model, Monte Carlo experiment, information criteria, likelihood ratio test.
Selezione del modello, Modello markoviano latente, Esperimento Monte Carlo, Criterio di informazione, Test del rapporto di verosimiglianza.
Settori scientifico-disciplinari
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1973-9346
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15 Dic 2010 13:15
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