Abstract

In questo lavoro si presentano alcuni risultati ottenuti mediante un programma di destagionalizzazione che utilizza un modello lineare bayesiano. Lo schema teorico, proposto da Akaike (1980), consiste nella risoluzione di un problema di minimi quadrati e nella minimizzazione di una funzione di costo ABIC. L'implementazione dell'algoritmo nel programma SEA ha tenuto conto, nella risoluzione del problema di minimi quadrati, delle strutture del modello, rendendo così possibile una drastica riduzione del numero di calcoli e di occupazione di memoria. L'algoritmo utilizzato e il confronto con altri algoritmi basati sulla stessa metodologia si trovano nel lavoro di Scarani (1986). Il programma è stato utilizzato per la destagionalizzazione di sei serie monetarie dell'economia italiana ed è stato effettuato un confronto con i risultati ottenuti dall'applicazione del programma X11ARIMA, Dagum (1980).