Analysis of an uncertain volatility model

Di Francesco, Marco ; Foschi, P. ; Pascucci, Andrea (2004) Analysis of an uncertain volatility model. [Preprint]
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Abstract

We examine, both from an analytical and numerical viewpoint, the uncertain volatility model by Hobson-Rogers in the framework of degenerate parabolic PDEs of Kolmogorov type.

Abstract
Tipologia del documento
Preprint
Autori
AutoreAffiliazioneORCID
Di Francesco, Marco
Foschi, P.
Pascucci, Andrea
Settori scientifico-disciplinari
Area 01 - Scienze matematiche e informatiche > MAT/05 Analisi matematica
DOI
10.6092/unibo/amsacta/857
Data di deposito
07 Ott 2004
Ultima modifica
17 Feb 2016 14:05
URI
https://amsacta.unibo.it/id/eprint/857

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