Analysis of an uncertain volatility model

Di Francesco, Marco ; Foschi, P. ; Pascucci, Andrea (2004) Analysis of an uncertain volatility model. [Preprint]
Full text disponibile come:
[thumbnail of Pascucci1.pdf]
Anteprima
Documento PDF
Download (175kB) | Anteprima

Abstract

We examine, both from an analytical and numerical viewpoint, the uncertain volatility model by Hobson-Rogers in the framework of degenerate parabolic PDEs of Kolmogorov type.

Abstract
Tipologia del documento
Preprint
Autori
AutoreAffiliazioneORCID
Di Francesco, Marco
Foschi, P.
Pascucci, Andrea
Settori scientifico-disciplinari
DOI
Data di deposito
07 Ott 2004
Ultima modifica
17 Feb 2016 14:05
URI

Altri metadati

Statistica sui download

Statistica sui download

Gestione del documento: Visualizza il documento

^